Model Validator VI

Samenvatting opdracht

Als Model Validator binnen Model Validation Financial Risk speel je een leidende rol in de onafhankelijke validatie van complexe XVA‑modellen en waarderingsmethodieken binnen de Trading Book.

Je bent verantwoordelijk voor end‑to‑end validatieprojecten, inclusief prudent en fair valuation adjustments, het beoordelen van out‑of‑scope methodes en het challengen van modelontwikkelaars en modeleigenaren.

Je levert hoogwaardige validatierapporten conform regelgevende verwachtingen (bijv. ECB/JST), adviseert over materialiteit en remediatie en bewaakt naleving van de Model Risk Policy.

Daarnaast coach je junior validators, draagt bij aan verbeteringen in werkwijzen en ondersteunt innovatie‑initiatieven zoals automatisering en AI‑ondersteunde validatietechnieken.

Deze opdracht is geschikt voor zelfstandige professionals (ZZP) en detachering/secondment; start 3 augustus 2026, loopt t/m 31 december 2026 (mogelijke verlenging), 36 uur per week, locatie Amsterdam (hybride), tariefindicatie €120–€140 per uur.

Vereist profiel

• Diepe expertise in XVA en waardering van financiële derivaten, inclusief praktische ervaring met XVA‑modellen en waarderingsaanpassingen.
• Sterk begrip van Trading Book financiële risicomodellen en samenhang tussen Accounting CVA en FRTB CVA.
• Sterke kwantitatieve achtergrond (financiële wiskunde, stochastische calculus, statistiek, econometrie of vergelijkbaar).
• Aantoonbare ervaring in een sterk gereguleerde omgeving met hoge governance‑ en documentatiestandaarden; kennis van AVA en waarderingsregelgeving.
• Vaardigheid om de eerste verdedigingslinie kritisch te bevragen en complexe kwantitatieve analyses helder te communiceren naar senior stakeholders.
• Hands‑on ervaring met kwantitatieve modellering in Python (o.a. pandas of polars, NumPy) en bij voorkeur QuantLib en/of ORE.
• Kennis van AI‑toepassingen binnen kwantitatieve modellering en validatie, inclusief prompting, agentic workflows en AI‑risicobeheer.
• Ervaring met modellering van XVA voor commodities (bijv. Gibson‑Schwartz), IR/FX skew‑valuaties, Collateral Valuation Adjustment (ColVA) is een pré.