Front Office Quant IV

Let op!
Dutch is not a requirement but nice to have

Opdrachtomschrijving
Binnen de afdeling Risk Quants/XVA-CCR zoeken wij een ervaren Front Office Quant Developer met expertise binnen Counterparty Credit Risk (CCR) en/of XVA-modellering. Je maakt deel uit van een groot quant-team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van interne pricing- en riskmodellen. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen voor PFE- en EAD-modellering. Je werkt daarbij over de volledige model lifecycle: van modelontwerp en prototyping tot implementatie in Front Office-systemen.

Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van een high-performance computing platform in C++/CUDA voor pricing en risk management. Je werkt samen met IT model integration teams volgens de Scrum-methodiek. Binnen de rol is er nauwe samenwerking met andere quantitative professionals en belangrijke stakeholders. Ook lever je quantitative ondersteuning aan risk managers en traders. De functie combineert daarmee quantitative modelling met hands-on softwareontwikkeling binnen een Front Office-omgeving.

Wat ga je doen
Ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen voor PFE- en EAD-modellering.
Werken aan de volledige model lifecycle, van model design en prototyping tot implementatie in Front Office-systemen.
Bijdragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van het high-performance computing platform in C++/CUDA voor pricing en risk management.
Samenwerken met IT model integration teams volgens Scrum.
Intensief samenwerken met het bredere quant-team en andere belangrijke stakeholders.
Quantitative ondersteuning bieden aan risk managers en traders.

Hard requirements (reageer alleen als je hieraan voldoet)
Universitair opleidingsniveau, bij voorkeur een PhD of MSc in Mathematics, Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science of Engineering.
Minimaal 5 jaar Quant-ervaring op het gebied van Counterparty Credit Risk-modellen en/of Market Risk-modellen.
Ervaring met Monte Carlo modelling, risk factor modelling en derivatives pricing.
Ervaring met minimaal één van de volgende asset classes/domeinen: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA.
Sterke achtergrond in het implementeren van quantitative modellen in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden.
Ervaring met professionele software development practices, waaronder Test-driven Development (TDD) en Continuous Integration and Delivery (CI/CD).
Vloeiend Engels en uitstekende schriftelijke vaardigheden in het Engels, met het vermogen om zowel met technische als niet-technische business stakeholders te communiceren.

Opdrachtgegevens
Start: 1 oktober 2026
Duur: 12 maanden, tot 1 oktober 2027
Uren: 36 uur per week
Locatie: Amsterdam
Tarief: Max. €110,00
Constructie: ZZP (Geen doorleen)

Pré
Ervaring met Azure.
Ervaring met Git.
Ervaring met Docker.